統計的モニタリング（IQR）の完全解説と攻略法

この記事では、IQR（四分位範囲）を用いた統計的モニタリングの仕組みについて、数式を用いた詳細な解説と、直感的な理解のためのガイドを提供します。

1. 判定ロジックの全貌（The Math）

私たちは、あなたのトレード履歴（最低10トレード以上）から、以下の統計データを算出します。

まず、過去の全トレードの「想定元本（Notional Value）」を並べ、以下の値を求めます。

ここから、あなたにとっての「正常な範囲」の上限を2つの方法で計算し、より厳しい（小さい）方を採用します。

最終的な許容上限（Threshold） = MIN( メジアン基準 , IQR基準 )

判定: もし今回のトレードサイズ（想定元本）が、この「最終的な許容上限」を超えていた場合、そのトレードは「統計的な外れ値」と判定されます。

状況: あなたはこれまで50回のトレードを行っており、そのほとんどが 1.0ロット（EUR/USD）でした。

【あなたの統計データ】

【上限の計算】

最終上限: MIN($250,000, $140,000) = $140,000

【今回のトレード】

【判定結果】 $230,000（今回） > $140,000（上限） → 外れ値判定 ❌

解説: EUR/USDの1.0ロットと、ゴールドの1.0ロットは価値が違います。普段の履歴から見て、いきなり2倍以上の価値を持つポジションを持ったため、統計的に「異常」とはじかれました。

「うっ…数式だらけで頭が痛い…」そう思った方も安心してください。この現象を、日常のランチ（おにぎり）で例えてみましょう。

あなたは普段、コンビニの「おにぎり（150円）」か、高くても「お弁当（600円）」を食べています。これがあなたの「日常（正常な範囲）」です。

ところがある日、突然あなたが「1万円の高級ステーキ」を食べたとします。周りの友達（システム）はこう思います。「えっ！？どうしたの？宝くじでも当たった？」これが「IQR/メジアンに引っかかった状態」です。システムはビックリして、あなたの評価を一時的に「保留」にします。

食べてしまったステーキ（打ってしまったロット）は、もうお腹の中です。無かったことにはできません。では、どうすれば友達（システム）に納得してもらえるでしょうか？

答えは、「その後も、色々なランチを食べ続けること」です。

もしあなたが、その後も何度か「2,000円のランチ」や「5,000円のディナー」を食べている姿を見せたら、友達の認識はこう変わります。「あ、彼は基本的におにぎり派だけど、たまにはステーキや高いものも食べる人なんだな」

こうなれば、あの時の1万円ステーキは「異常」ではなく「彼の食事のバリエーションの一つ（許容範囲）」として認められます。

「一貫性ってことは、毎回同じ1.0ロットで固定しなきゃいけないの？」 いいえ、全く問題ありません！

IQR（四分位範囲）という名前の通り、これは「点」ではなく「幅（レンジ）」を見るシステムです。

このように使い分けていても、システムは「この人の守備範囲は0.1〜1.0の間だな」と学習します。その範囲内であれば、自由にロットを変更して構いません。

大切なのは、「それが私のスタイルです」と履歴で証明し続けることだけです。