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【2026年1月アップデート】Funded7のリスク計算式｜なぜプロは「ATR」や「メジアン」を見るのか？

【UPDATE 12/5：ローンチ日程の最適化について】

当初2025年1月1日の適用開始を予定しておりましたが、年始の祝日および週末（1/1〜1/4）を考慮し、より万全なサポート体制で皆様をお迎えするため、正式な適用開始日を「2025年1月5日（月）」に変更いたしました。

【UPDATE 12/5：ユーザー様からのご質問への回答を追記】

記事公開後、「Pip値の定義」や「ATRの時間足」について具体的なご質問をいただきました。 補足として「計算に関する技術的な補足（Pip値・ATR期間）」を追記いたしました。ぜひご確認ください。

 

プロップトレーダーの皆様、こんにちは。Funded7です。

本日のアップデートは複雑に見えるかもしれません。

しかし、私たちが数式を導入し、それを公開するのには明確な理由があります。 それは、「曖昧さ（Ambiguity）」の排除です。

Funded7は、リスク管理の基準を「誰が見ても明らかな数式」へと移行します。 数式は嘘をつきません。計算式が公開されていれば、あなたは自分がセーフかアウトかを、エントリーする前に正確に知ることができます。

「ルールを明確にする。だから、安心して攻められる。」 これが、新しいFunded7の提供する「フェアな取引環境」です。

本日は、その核心となる「リスク管理の計算式（ATRとメジアン）」を包み隠さず公開します。

公開①：リスクの計算方法（SL vs ATR）

私たちは、「ストップロス（SL）を置いたから安心」とは判断しません。

SLの設定忘れや、広すぎるSL設定による事故を防ぐため、以下の原則でリスクを評価します。

リスク量 = MAX( SLに基づくリスク , ATRに基づく統計的リスク )

A. ストップロスに基づくリスク（SL Risk）

実際にストップロスにかかった場合の損失額です。Pip値（Contract Size）を含めて計算します。

計算式:

リスク額 = (エントリー価格 – SL価格) × (Pip値) × (ロット数)

B. ATRに基づく統計的リスク（ATR Risk）

市場のボラティリティに基づく潜在的なリスクです。SLを設定していない場合や、幅が広すぎる場合に適用されます。

計算式:

ATRリスク額 = ATR(14) × 1.96 × (Pip値) × (ロット数)

  • ATR(14): 過去14期間の平均変動幅（Average True Range）。
  • 1.96: 統計的な信頼区間（95%カバー）の係数。
  • Pip値 (Value Per Pip): その銘柄の1Pipあたりの金銭的価値。

重要: もしあなたがSLを設定しなくても、このATRリスクが適用されます。相場変動が激しい時はATRが広がるため、持てるロット数は自然と小さくなります。これにより、急変時の破綻を防ぎます。

【補足12/5】計算式の詳細仕様について（Q&A）

透明性を担保するため、計算式内で使用されるパラメータの定義を明確にします。

■ Pip値（Value Per Pip）について

  • XAUUSD（ゴールド）: 当社の仕様では 1ロット＝100oz（標準ロット）となります。 よって 1 pip（0.01ドル変動）＝ 1 USD として計算されます。

  • BTCUSD（ビットコイン）: 当社仕様では 1 pip（0.01ドル変動）＝ 0.01 USD として計算されます。

■ ATR（Average True Range）について

  • 使用する時間足: 日足（Daily） のATR(14)を基準として採用しています。

どういう意味か簡単に解説

例えば、あなたが普段「1.0ロット」でトレードしているとします。

  • 平常時（ATRが小さい）:
    計算上のリスク額は $500 です。許容範囲内ならOK。
  • 急変時（ATRが2倍に拡大）:
    同じ1.0ロットでも、計算上のリスク額は $1,000 に跳ね上がります。もし許容範囲を超えていればNG（違反）です。

なぜこれが必要なのか？

例えば、「SLを極端に狭くして（例: 3pips）、ハイレバレッジで大きなロット（例: 10ロット）を持つ」手法をしたとします。

SL計算上はリスク範囲内かもしれません。しかし、ATR（市場の変動幅）から見れば、その10ロットは「一瞬のノイズで巨額の損失を生む危険なポジション」とみなされ、計算式に引っかかる可能性があります。

何％までリスクを取っていいのか？

ここで最も重要な「上限値」をお伝えします。 正規のプロ/チャレンジ口座におけるリスク上限は、「3.0%」です。

しかし、注意点がございます。これは単に「1つのポジション」だけの話ではありません。 Funded7では、相関関係の強い通貨ペアをまとめた「リスクバケット（Risk Bucket）」ごとの合計リスクを見ます。（FAQにて後日完全公開）

【判定ルール】 以下のいずれかが 3.0% を超えた時点

  1. 単一ポジションのリスク

  2. バケット内の合計リスク（例：EUR/USDロング + GBP/USDロング）

  3. ポートフォリオ全体のリスク

相関性バケットを用いた例

あなたは「EUR/USD」と「GBP/USD」で、それぞれ1.6%のリスクを取りました。 単体では3.0%以下なのでセーフに見えます。

しかし、これらはどちらも「対ドル買い（USD Longs）」という同じバケットに入っています。

合計リスク： 1.6% + 1.6% = 3.2%

→ 上限3.0%超過

「分散しているつもりで、リスクが集中している」 これを防ぐために、私たちは全19種類のバケットリストをFAQで完全公開します（12/25予定）。

もし違反してしまったら？（The Consequence）

こちらは資金の安全に関わる重大なルールです。そのため、後からトレードを重ねて帳消しにすることはできません。

しかし、即座に口座没収（一発退場）とはなりません。

私たちは以下のフェアな処理を行います。

1. 違反による利益の無効化（Nullify）:
違反したトレード（危険なリスクを取ったトレード）から得られた利益のみを取り消します。ルールを守って得た他の利益は、そのままあなたのものです。

2. ステータスの変更:
より適切なリスク管理を学び直していただくため、特別なプロ口座へご案内します。（来週発表）
当然ペイアウトは可能ですし、利益の制限などもございません。

結論:
リスク管理に失敗しても、ゲームオーバーではありません。恐れずに、しかし慎重にトレードしてください。

公開②：取引サイズによる判定

「ここぞという場面だから、いつもの5倍のロットを張る」。
SL計算上は許容損失内だったとしても、これは投資ではなくギャンブルとみなされます。
私たちは、あなたの「いつものサイズ（中央値）」を見ます。

※単純なロット数ではなく、通貨ペアごとの価値を揃えた「想定元本（Notional Value）」で計算します。

原則：
中央値（メジアン）の 2.5倍 を超えるサイズは認められません

どういう意味か簡単に解説

  • メジアンとは？: あなたのトレード履歴の「ちょうど真ん中のサイズ」です。
  • 違反例: いつも「1.0」前後で打っているのに、カッとなって突然「5.0」を打つ。これは2.5倍を超えているためNGです。

【重要】より高度な判定：メジアンとIQRの「補完関係」について

私たちはわかりやすさを優先して「メジアン（中央値）」を代表的な基準として説明していますが、「IQR（四分位範囲）」という統計指標も同時に計算しています。

→IQRも加味した具体的な計算法方法はこちら

これらは、どちらか一方だけで判定するものではなく、お互いの数値を補完（カバー）し合う関係にあります。

  • メジアン: あなたの「中心」を見るシンプルな指標。
  • IQR: あなたのトレードの「ばらつき（レンジ）」を見る詳細な指標。

実は、トレードスタイルによっては、メジアン基準よりもIQR基準の方が「広い（優しい）許容範囲」を示すことも多々あります。 システムは片方だけでなく、これらの指標を総合的に照らし合わせることで、あなたのトレードが本当に「異常値」なのか、それとも「許容範囲内のブレ」なのかを慎重に判定しています。

あえて少し複雑な「IQR」の話を別記事でしたのは、私たちが単純な計算式だけで機械的に切り捨てるのではなく、統計的な裏付けを持って、あなた個人のスタイルを最大限尊重し、公平に審査していることをお伝えしたかったからです。

もし違反してしまったら？（The Cure）

違反しても、利益没収（Reset）はありません。

その代わり、あなたは「メジアンを育てる」必要があります。

いつもの「あなたらしいトレード（Natural Trading）」に戻ってください。

無理に大きなロットを張って、数字の辻褄を合わせようとする必要はありません。（※そのような行為は、逆に「グリッドトレード」等の別ルール違反となる恐れがあります。今後FAQにて禁止事項についても詳述します）

一貫性のある正常なトレードデータを積み重ねることで、履歴全体が更新され、統計上の「外れ値」が自然と解消されていきます。 焦らず、あなたの標準的なトレードを続けてください。

いきなりホームランを狙わず、徐々にスイングを大きくしていくことがプロの流儀です。

プロトレーダーへの推奨

計算式を公開したからといって、そのギリギリを攻めていいわけではありません。ファームのリスク上限に挑むのはやめましょう。

また、以上の計算式が見慣れない方にとっては、少し困惑されたかもしれません。

ただ、答えは案外シンプルなものです。

常に余裕を持って（例えば1.0%以下で）運用することが、結果として監視に引っかからず、快適に長く生き残るための秘訣です。

過度に恐る必要はありません。私たちの次のアップデートでは、皆様の意図しない「失格」に対する恐怖を完全に取り払います。

2026年1月適用開始。

これらの「プロの基準」は、2026年1月5日から適用されます。
計算式はすべて公開しました。

以上を詳述したFAQは今後公開されますので、そちらもご参照ください。

今のうちにこの基準を予習し、ご自身のトレードスタイルを調整（ウォームアップ）しておいてください。

来週は、これまで多くのトレーダーを一瞬で市場から退場させてきた「ある厳しい制度」の廃止について発表します。

「ミス＝即失格」の時代は終わります。

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