OREFルール2C、2Dは、特定の市場セクターや口座全体への過剰なリスク集中を防ぐための制限です。
口座タイプ別リスク上限 #
| 口座タイプ | リスク上限 |
|---|---|
| （ゴールド）プロ&チャレンジ | 3.0% |
| シルバープロ | 2.0% |
| ブロンズプロ | 1.0% |
リスク計算の共通ルール #
ルール2Cおよび2Dの判定には、以下の計算方法が適用されます。
-
同一銘柄内での相殺（Netting） 同一通貨ペア（銘柄）でロングとショートを同時に保有している場合、リスクは差額で計算されます。
計算式：｜買いポジションのリスク合計 – 売りポジションのリスク合計｜ -
バケット内での合算（Summing） 同一バケット内の各銘柄の「相殺後のリスク」を合計して判定します。
OREFルール2C：バケット（相関グループ）制限 #
同一のリスクバケット（相関グループ）内に属する銘柄の合計リスク制限です。特定の市場セクターへの過剰なリスク集中を防ぎます。各バケット内の合計リスクが口座タイプの上限を超えると違反となります。
バケット（相関グループ）全分類リスト #
外国為替 #
- バケット1：USDロング相関
EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD - バケット2：USDショート相関
USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD - バケット3：EURクロス
EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD - バケット4：JPYクロス（クロス円）
GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY - バケット5：GBPクロス
GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD - バケット6：コモディティクロス（資源国通貨）
AUD/CAD, AUD/NZD, CAD/CHF, NZD/CAD, NZD/CHF, AUD/CHF - バケット7：USDエキゾチック
USDCNH, USDCZK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSEK, USDSGD, USDZAR - バケット8：EURエキゾチック
EURCZK, EURHKD, EURNOK, EURPLN, EURSEK - バケット9：その他エキゾチック
AUDSGD, SGDJPY
貴金属・コモディティ #
- バケット10：貴金属
XAU/USD, XAG/USD, XPD/USD, XPT/USD - バケット11：原油・エネルギー
USOIL, UKOIL - バケット12：天然ガス
NATGAS
株価指数 #
- バケット13：米国大型株価指数
US500 (S&P 500), US30 (Dow Jones), US100 (NASDAQ) - バケット14：米国小型株価指数
US2000 (Russell 2000) - バケット15：欧州株価指数
GER40, UK100, FRA40, EU50, ESP35, ITA40, SWI20 - バケット16：アジア太平洋株価指数
JPN225, HK50, AUS200
暗号資産・その他 #
- バケット17：主要暗号資産
BTCUSD, ETHUSD - バケット18：アルトコイン
XRPUSD, LTCUSD, SOLUSD, BNBUSD, BCHUSD - バケット19：ドルインデックス
USDIDX
OREFルール2D：ポートフォリオ制限 #
現在保有しているすべてのオープンポジションを合計した、口座全体のリスク制限です。すべてのバケットの合計リスクが口座タイプの上限を超えると違反となります。
判定の例（プロ口座：上限3.0%の場合）: #
- ルール2C違反: バケット1内でEUR/USD(1.6%)とGBP/USD(1.5%)を保有 → 合計3.1%で違反。
- ルール2D違反: バケット4(2.0%)とバケット10(1.5%)を保有 → バケット単体は上限内だが、全合計3.5%で違反。
