OREFルール2 & 3：ポジションリスクとスキャルピング基準

プロップトレーダーが市場から退場する最大の原因は、過剰なレバレッジと、相関関係を無視したリスクの積み上げです。Funded7では、複雑なマージンコールや不透明なロスカットルールの代わりに、「フラット・リスク・リミット（一律リスク上限）」というシンプルかつ強力な基準を設けています。

リスク上限とレバレッジ一覧 #

このリスク上限は「合計（Total）」です。例えば上限が3.0%の場合、1つのトレードで3.0%のリスクを取ると、他のポジションを積み増すことはできません。

【ルール2】 リスクの計算方法（SL優先 vs ATR保護） #

原則として、エントリー（注文送信）時にSLが設定されている場合、SLによる計算が優先されます。

【ルール2A】ストップロスに基づくリスク #

エントリー注文と同時にSLが設定されている場合にのみ適用されます。

計算式: リスク額 = | エントリー価格 – SL価格 | (pips換算) × (1pipあたりの価値) × (ロット数)

用語の定義 #

• 1pipあたりの価値 :

  「1.0ロット」で取引した際、1pip（最小単位）動いた時に発生する損益です。

ロット数 :

MT4/MT5の注文画面に入力する取引数量（1.0、0.1など）のことです。

【重要】

• 後付けSLの扱い: 注文後にSLを設定しても、システム上のリスク判定は「ATRリスク」のまま固定され、決済まで変更されません。
• SLの変更: SLを移動させることは可能ですが、そのトレードにおける「最大の損失設定（最も広いリスク）」がティア上限の判定基準として採用されます。
• スリッページ: 適切なSLを設定していたにもかかわらず、窓開け等の市場環境で損失が拡大した（SL価格より下で約定した）場合は、設定していたSL通りのリスクとして認められ、違反とはみなされません。

【ルール2B】ATRに基づく統計的リスク #

エントリー時にSLを設定していない場合に適用されます。

計算式: ATRリスク額 = ATR(14) × 1.96 × (1pipあたりの価値) × (ロット数)

用語の定義 #

• ATR(14): 過去14日間の日足の平均変動幅をpipsで表したものです。

• 1pipあたりの価値: 上記「ルール2A」と共通です。1.0ロット保有時に1pipで発生する損益額を指します。

• ロット数 : 上記と同様、注文画面に入力する数量（1.0、0.1等）です。

• 1.96: 95%の統計的信頼区間をカバーする係数。

【重要】

• SLなしで取引する場合、このATRリスクが適用されるため、持てるロット数が厳しく制限されます。これは不意の暴落からお客様を守るセーフティネットです。

【ルール2C & 2D】相関リスクとポートフォリオ制限 #

保有するポジションは、常に以下の3つの視点でリスク上限（％）以内に収まっている必要があります。

1. 単一ポジション制限: いかなる1つのトレードも、リスク上限を超えてはなりません。

2. バケット制限 (ルール2C): 相関性の高いグループ（バケット）内でのリスク合計も、上限を超えてはなりません。

3. ポートフォリオ制限 (ルール2D): 全オープンポジションのリスク合計も、上限を超えてはなりません。

💡 同一銘柄での両建て（ヘッジ）について 同一通貨ペアで「買い」と「売り」を同時に持っている場合、そのリスクは相殺（ネット計算）されます。
計算式: | 買いのリスク合計 – 売りのリスク合計 |

相関バケットリスト #

相関性の高い通貨ペアを以下のグループに分類し、グループごとの合計リスクを監視します。同一バケット内での逆方向ポジション（ヘッジ）はリスクが相殺されます。

• • Bucket 1 (USD Longs): EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD
  • Bucket 2 (USD Shorts): USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
  • Bucket 10 (Precious Metals): XAU/USD, XAG/USD
  • Bucket 13 (US Indices): US500, US30, US100
  • Bucket 17 (Major Crypto): BTC/USD, ETH/USD

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【ルール3】 執行基準：スキャルピング制限（HFT/Scalping） #

HFT（超高速取引）やシステム遅延を利用した不正取引を防ぎ、取引インフラの公平性を維持するためのルールです。

【重要】判定トリガー あなたの全取引のうち、以下の割合を超えた場合に「執行基準違反」となります。

• 15秒未満で決済された取引の「割合」が 2% を超えた場合

• 30秒未満で決済された取引の「割合」が 3% を超えた場合

措置: 違反が確認された場合、アカウントは「制限プロ口座（シルバー/ブロンズ）」への移行対象、当該トレードでの利益取り消し対象となります。

意図: 裁量トレードにおける突発的な即時決済は許容されますが、継続的かつ組織的な超短期売買は制限されます。

違反時の処理と救済措置 #

ルール2および ルール3に違反した場合、以下の処理が行われます。

• 利益の無効化（Asymmetric Nullification）: 違反トレードの利益は削除されますが、損失分はそのまま残ります。
• ステータスの変更: 重大な違反や常習的な違反がある場合、口座は下位ティア（シルバー/ブロンズ）へ強制降格となります。
• 利益の保護と継続トレード: 利益の無効化処理後に「正当な利益」が残っている場合でも、コンシステンシー（Rule 1）を満たしていない場合は出金が保留されます。その場合、現在の口座でトレードを継続し、自力で一貫性を証明（修正）した後にのみ出金が可能となります。

【警告】
決済（利確・損切り）の瞬間にSLを削除したり、リスク上限を回避するために意図的にSLを操作する行為は、ログ監査により厳格に検知されます。このような悪質な回避行為が確認された場合は、即時の口座解約対象となります。