Rule 2 & 3：ポジションリスクと執行基準 ～資金を守る命綱～

「Stay under 1%. Stay in control.」

プロップトレーダーが市場から退場する最大の原因は、過剰なレバレッジと、相関関係を無視したリスクの積み上げです。

Funded7では、複雑なマージンコールや不透明なロスカットルールの代わりに、「フラット・リスク・リミット（Flat Risk Limit）」というシンプルかつ強力な基準を設けています。

1. フラット・リスク・リミットとレバレッジ詳細 #

私たちは「単一ポジション」「相関グループ」「ポートフォリオ全体」のすべてに対し、ティアごとの一律のリスク上限（％）を適用します。

【重要】このリスク上限は「合計（Total）」です。

例えば上限が3.0%の場合、ある1つのトレードで3.0%のリスクを取った瞬間、他のポジションは一切持つことができません。

上限を超えてポジションを積み増そうとすると、即座に違反となります。

• 単一ポジション制限: いかなる1つのトレードも、このリスク％を超えてはなりません。
• バケット制限: 相関する通貨ペア（例：全てのUSDペア）の合計リスクも、この％を超えてはなりません。
• ポートフォリオ制限: 保有する全てのポジションのリスク合計も、この％を超えてはなりません。

2. リスクの計算方法（SL vs ATR） #

2. リスクの計算方法（SL vs ATR）
私たちは「SLを入れたから安心」とは判断しません。以下の2つの基準のうち、より大きい方（MAX）をあなたのリスクとして採用します。

リスク量 = MAX( SLに基づくリスク , ATRに基づく統計的リスク )

A. ストップロスに基づくリスク（SL Risk） #

実際にストップロスにかかった場合の損失額です。Pip値（Contract Size）を含めて計算します。

計算式:
リスク額 = (エントリー価格 – SL価格) × (Pip値) × (ロット数)

B. ATRに基づく統計的リスク（ATR Risk） #

市場のボラティリティに基づく潜在的なリスクです。SLを設定していない場合や、幅が広すぎる場合に適用されます。

計算式:
ATRリスク額 = ATR(14) × 1.96 × (Pip値) × (ロット数)

• ATR(14): 過去14期間の平均変動幅（Average True Range）。
• 1.96: 統計的な信頼区間（95%カバー）の係数。
• Pip値 (Value Per Pip): その銘柄の1Pipあたりの金銭的価値。

重要: もしあなたがSLを設定しなくても、このATRリスクが適用されます。相場変動が激しい時はATRが広がるため、持てるロット数は自然と小さくなります。これにより、急変時の破綻を防ぎます。

【補足】計算式の詳細仕様について（Q&A） #

透明性を担保するため、計算式内で使用されるパラメータの定義を明確にします。

• Pip値（Value Per Pip）について
  – XAUUSD（ゴールド）: 当社の仕様では 1ロット＝100oz（標準ロット）となります。 よって 1 pip（0.01ドル変動）＝ 1 USD として計算されます。
  – BTCUSD（ビットコイン）: 当社仕様では 1 pip（0.01ドル変動）＝ 0.01 USD として計算されます。
• ATR（Average True Range）について
  – 使用する時間足: 日足（Daily） のATR(14)を基準として採用しています。

3. 相関バケットリスト（Correlation Buckets） #

「EUR/USDをロング」し、「GBP/USDもロング」することは、実質的にリスクを2倍にしているのと同じです。

Funded7では、相関性の高い通貨ペアを以下の「バケット（グループ）」に分類し、グループごとの合計リスクを監視しています。

相殺（ネッティング）: 同一バケット内であっても、逆方向のポジション（ヘッジ）はリスクが相殺されます。

• 計算式: | 買いポジションのリスク合計 – 売りポジションのリスク合計 |

>>相関バスケットの完全版

【Forex: 通貨ペア】 #

• Bucket 1: USD Longs (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD) ※これらをショート＝USDロング扱い
• Bucket 2: USD Shorts (USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD)
• Bucket 3: EUR Crosses (EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD)
• Bucket 4: JPY Crosses (GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY)
• Bucket 5以降: GBP Crosses, Commodity Crosses, Exotics等

【Commodities & Indices: 商品・指数】 #

• Bucket 10: Precious Metals (XAU/USD, XAG/USD)
• Bucket 11: Energy (USOIL, UKOIL)
• Bucket 13: US Indices (US500, US30, US100)
• Bucket 17: Major Crypto (BTC/USD, ETH/USD)

4. Rule 3: 執行基準（スキャルピングポリシー） #

私たちはスキャルピングを禁止していませんが、HFT（高頻度取引）やティック・スキャルピング等の行為と区別するため、以下の制限を設けています。

割合制限 #

極端に短い時間での決済は、以下の割合（%）以内に抑えてください。

• 15秒未満の取引: 全取引回数の 2%未満 であること。
• 30秒未満の取引: 全取引回数の 3%未満 であること。

5. 違反時の処理（Consequence） #

Rule 2（リスク）および Rule 3（執行）は、ファームの存続に関わる重大なルールです。

違反した場合、以下の処理が行われます。

• Nullify（利益の無効化）: 違反したトレードで得た利益は削除（無効化）されます。
• Strike 1（ストライク）: アカウントに「1ストライク」が記録されます。
• Status Change（ステータス変更）: 口座は原則として「制限付きティア（シルバープロ等）」へ変更され、より安全な環境で取引を再開していただきます。

※違反の深刻度に基づき、運営チームの判断でブロンズプロ口座が適用される場合もあります。

合計3回のストライクで、口座は解約（失格）となります。